Проанализируйте состояние собственных средств банковского сектора РФ в 2019-2021 гг.

1. Проанализируйте состояние собственных средств банковского
сектора РФ в 2019-2021 гг.

Банковский сектор – это важнейшая часть финансовой системы страны.
Одной из важнейших задач банковского сектора является обеспечение
бесперебойного обслуживания национальной платежной системы,
обеспечение сохранности средств вкладчиков и трансформация данных
средств в кредиты экономике.
В структуре активов российских банков основное место занимает
кредитование реального сектора экономики. За счет кредитных средств
банков осуществляется финансирование крупных национальных проектов
страны, выдача кредитных средств бизнесу для развития, а также гражданам
для поддержания потребительского спроса.
Банковский сектор России в настоящее время претерпевает ряд
существенных изменений. Данные изменения касаются не только
качественных характеристик банковских продуктов и услуг, что обусловлено
закономерным развитием рынка в результате внедрения новейших
информационных технологий, но и системы регулирования банковской
деятельности, а также структуры самого банковского рынка.
Общая сумма собственных средств (капитала) кредитных организаций
в 2019 году увеличилась на 5,1% (в 2018 году — рост на 9,3%, в 2017 году —
сокращение на 1,2%). Прибыль сектора до уплаты налогов за прошедший год
составила 2,036 трлн рублей, что на 51,5% выше показателя 2018 года (в 2018
году — 1,345 трлн рублей, в 2017 году — 789,7 млрд рублей). Кредитный
портфель без вычета валютной переоценки вырос на 4,9% (в 2018 году — на
15,0%), преимущественно за счет высокой динамики кредитов, выданных
физическим лицам, включая необеспеченные. Совокупные активы за год
увеличились всего на 0,5% (в 2018 году — на 10,7%), клиентские средства —
на 1,4% (в 2018 году — на 11,1%).

Совокупный объем собственных средств кредитных организаций (по ф.
123, без учета организаций, не публикующих отчетность), включая имеющих
на отчетную дату отрицательное значение капитала, за 2019 год вырос на
524,2 млрд рублей, или на 5,1%, и составил на 1 января 2020 года 10,79 трлн
рублей. Основную поддержку такой динамике оказала капитализация
нераспределенной прибыли.
Семь санируемых банков и банк «Траст» на начало 2020 года имели
отрицательный капитал общей суммой 1,45 трлн рублей, из которых 1,26
трлн — на счету банка «плохих» долгов. Годом ранее насчитывалось 14
банков с отрицательным капиталом, сумма которого составляла 1,33 трлн
рублей.
Согласно данным ЦБ, значения основного норматива достаточности
капитала (Н1.0) в целом по банковскому сектору находились в границах
11,8–12,5%, немного «просев» к середине 2019 года, но восстановившись во
второй половине. На 1 января 2020 года значение норматива Н1.0 составляло
12,3% (12,2% годом ранее), Н1.1 — 8,6% (8,3% годом ранее), Н1.2 — 9,3%
(8,9% годом ранее).
Медиана норматива Н1.0 по сектору на 1 января 2020 года составляла
24,69%, годом ранее показатель был немногим выше — 24,81%, на начало
2018 года — 23,55%.
В 2019 году установленные предельные значения норматива
достаточности капитала Н1.0 и других обязательных нормативов нарушали
преимущественно санируемые банки. Сравнительно низкие значения Н1.0
(от 8% до 10%) на 1 января 2020 года демонстрировали четыре кредитные
организации (против шести годом ранее)
В 2020 году банковский сектор покинули 36 банков и две небанковские
кредитные организации (НКО). Количество действующих НКО при этом не
изменилось: в сентябре и декабре 2020 года Банк России зарегистрировал
НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) и НКО ЦК РДК (АО).

Лицензии в прошедшем году были отозваны у 15 банков (в 2019 году
— у 24 банков, в 2018-м — у 57) и единственной НКО (НКО «Платежный
стандарт»). Одна НКО и 21 банк ушли с рынка добровольно, 13 из них были
ликвидированы в рамках присоединения к другим кредитным организациям.
К 1 января 2021 года в России осталось 366 действующих банков (на
начало 2020 года их насчитывалось 402). На начало текущего года 248
участников рынка располагали универсальной лицензией, еще 118 банков —
базовой лицензией, предполагающей упрощенные требования к раскрытию
информации и предоставлению отчетности.
Общая сумма собственных средств (капитала) кредитных организаций
в 2020 году увеличилась на 6,5% (в 2019 году — на 5,1%, в 2018-м — на
9,3%). При этом прибыль за 2020 год оказалась ниже, чем годом ранее (1,61
трлн против 1,71 трлн рублей), преимущественно из-за «коронавирусных
локдаунов», особенно первого, весной. Однако это не помешало активам
банков вырасти на 15,9% (в 2019 году — всего на 0,5%, в 2018 году — на
10,7%), совокупному кредитному портфелю без вычета валютной переоценки
— на 13,8% (в 2019 году — на 4,9%, в 2018 году — на 15,0%), почти в равной
степени за счет динамики розничных и корпоративных кредитов. А вот
клиентские средства в прошедшем году увеличились в основном благодаря
средствам на текущих счетах юридических лиц.
Совокупный объем собственных средств кредитных организаций (по
форме 123, без учета организаций, не публикующих отчетность), включая
имеющих на отчетную дату отрицательное значение капитала, за 2020 год
вырос на 710,1 млрд рублей, или на 6,5%, и составил на 1 января 2021 года
11,7 трлн рублей. Ключевой фактор роста собственных средств —
накопленная прибыль прошлых лет.

2. Выявите тенденции изменения в составе и размере собственных
средств банковского сектора РФ в 2019-2021

Как и после любого острого кризисного момента, стоимость нефти,
рубля, акций российских компаний постепенно стабилизируется, но на
уровне ниже «докризисного». Таким образом, при цене 35–42 доллара США
за баррель и курсе доллара США 71–76 рублей за единицу валюты, инфляция
в России может вырасти до уровня 4–6% в год.
Вероятно, ЦБ не станет слишком резко повышать ключевую ставку и
предпочтет использовать другие инструменты влияния для стабилизации
экономики. В 2015 году резкое повышение ключевой ставки спровоцировало
быстрый и существенный рост ставок по банковским продуктам, что
привело к почти полной остановке кредитования. Регулятор попытается
избежать повторения такой ситуации, но полностью исключить
повышения ставки нельзя в 2021 г.
Активный период зачистки рынка от недобросовестных игроков
завершен, количество отзывов лицензий пошло на спад. Мы ожидаем общего
сокращения количества действующих банков в России на 35 единиц за 2019-
2021 год.
Учитывая меры, принятые для торможения темпов роста розничного
кредитования, отсутствие положительной динамики реальных доходов
населения и ограниченное количество качественных заемщиков как в
розничном, так и в корпоративном сегменте, мы прогнозируем сохранение
профицита ликвидности банковского сектора. С определенными
колебаниями к концу 2020 года профицит ликвидности установится на
уровне 3,3–3,5 трлн рублей.
В отсутствие новых санаций крупных банков мы ожидаем в 2020
году прибыль банковского сектора на уровне 1,7–2,1 трлн рублей с
повышенным влиянием валютной переоценки. Снижение процентных

доходов банков негативно скажется на динамике прибыли. Традиционно
оказывать давление на финансовые результаты банков будут расходы на
формирование резервов.
Концентрация активов на крупнейших организациях с
доминированием «госбанков» продолжает негативно влиять на уровень
конкуренции на банковском рынке, а также снижает интерес к банковскому
бизнесу в России со стороны инвесторов и действующих акционеров
кредитных организаций. Уровень концентрации активов пяти крупнейших
банков в общем объеме по банковскому сектору увеличится за 2019-2020 год
до 60,5–61%.
Крупные банки с прямым и косвенным государственным контролем
останутся главными трендсеттерами и наиболее активными игроками рынка,
а также будут обеспечивать основную динамику кредитования в
сложившихся рыночных условиях. Доля пяти крупнейших кредиторов в
совокупном кредитном портфеле сектора увеличится до 70–71% к концу 2021
года.
Рост потребительского кредитования продолжит замедляться под
воздействием регулятивного ужесточения со стороны Банка России и
снижения реальных доходов. При росте уровня отказов потенциальным
заемщикам совокупный портфель кредитов физическим лицам увеличится за
2019-2021 год на 8–13%.
Сокращение объемов просроченной задолженности по кредитам,
выданным физлицам, при существенном снижении стоимости нацвалюты и
росте инфляции будет постепенно расти. Ее удельный вес в розничном
кредитном портфеле банковского сектора к концу 2020 года может вернуться
к уровню 2019 года и составить 4,4–5,1%.
В случае относительно благоприятного выхода из кризисной
ситуации и восстановления рынков ставки по кредитам останутся на
прежнем уровне или вырастут незначительно. При стабилизации экономики

мы прогнозируем к концу первого полугодия 2020 года средневзвешенные
ставки по кредитам физлицам на уровне 13,5–14,5% для сроков до одного
года, на уровне 11,5–12,5% — для сроков свыше одного года.

При тех же условиях мы ожидаем средневзвешенную процентную
ставку по ипотеке в рублях на уровне 9–10% годовых к середине 2020 года,
сокращение объема выданных ипотечных кредитов до 2,1–2,7 трлн рублей за
2019-2021 год в целом.
Динамика корпоративного кредитования опустится ниже нуля,
несмотря на кредитную поддержку исполнителей нацпроектов со стороны
банков. Объем портфеля корпоративных кредитов российских кредитных
организаций сократится на 1–3% за 2021 год. Сдерживающим фактором
будет выступать все более ограниченное количество заемщиков, отвечающих
требованиям банков, а также возможное снижение кредитования
строительного сектора в измененных условиях работы застройщиков.
Доля просрочки в совокупном портфеле корпоративных кредитов
увеличится до 6,7–7,2%.
В первом полугодии 2019 года общую динамику средств физлиц в
основном обеспечит рост валютных средств за счет переоценки и увеличение
объемов средств на текущих счетах.
Банки продолжают существовать в условиях избыточной
ликвидности, но возможный отток срочных депозитов будут возмещать за
счет увеличения ставок. Мы прогнозируем рост средневзвешенных ставок до
5,8–7,5% по вкладам в рублях.
Средневзвешенные ставки по долгосрочным депозитам
юридических лиц показывали в 2020 году наименее ровную динамику и в
конце года оказались самыми дорогими для банков средствами привлечения.
В текущей ситуации мы ожидаем увеличения ставок по депозитам
юридических лиц до 5,7–7,4% на конец 2021 года.